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与徐翔一起上头条的“伊世顿”什么来历?|春晚小品大

编辑:北京聚贤贵都宾馆有限公司时间:2015-11-05 10:48:58阅读次数:2
与徐翔一起上头条的“伊世顿”什么来历?
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    一起纵期货市场案令人震惊:一家名为伊世顿的贸易公司50万元本金和借来的360万,以及一套高频程序化交易软件,在短时内f2aed6e6aab5acda0c13d4a73149de66获利20多亿。 

  昨今晨,一家原本名不见经传的贸易公司伊世顿和被方带走的私募大佬徐翔一起登上了各大财经媒的头条。这家公司以50万美元注册资本金以及借来的360万元人民币作为初始资金,通过高频程序化交易软件,涉嫌操纵期货市场,法获利高达20多亿人民币。 

  从600多万本金到获利20多亿! 

  据新华社报道,今年6、7月间,我国证券期货市场出现异常巨幅波动,经查,外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场。 

  伊世顿公司系外籍人员Georgy Zarya(音译扎亚)、Anton Murashov(译安东)在香港各自注册成立一家公司后,于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。 

  此外,伊世顿国际贸易有限公司13a8b6024bca6797bf7ebf20c3cfbb16高燕、业务拓展经梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等c40cc1c002f74fcc7315f2efa94247ee嫌疑人已被依法批准逮捕。 

  高燕先后向友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易。 

  安东及其境外技术团队设计发出一套高频程序化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所[微博]的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币。 

  伊世顿公司在交易2697b64924809a2213932991d3ff4362、中证500、上证50等2442b579b2ac294dbfe616599d70a8d9期货合约过程中,卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居列,该公司账户组ff9b799743996f924c87f8e6fc2c18234c3f2a9fca01d35e4af3b5933e01下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。 

  侦查还表明,高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过"地下钱庄"转移出境,交给安东等境外人员。 

  伊世顿贸易公司,香港出资,张家港注册,上海办公 

  伊世顿是一家注册在江苏省张家港保税区的贸易公司,2012年9月由两家香港的投资公司Vulkan Capital Advisers Limited和Quantstellation Investment Management(HK) Limited出资成立。实际控制人Ge53b71127e6fa32ccc43b5b6db54b1e81y Zarya和Anton Murashov为俄罗斯人。 

  伊世顿工商登记的注册地址是张家港保税区纺织原料市场1405A,但据财新45e149118a94be39f81e6fcd12152e8c082924bbee0721635df0a12598ef8道,7f7692aeed1e1d5c1d2143b34f5f1523走访后发现,该原料市场虽然存在,但并不存在1405A,1405则属于另一家贸易公司,因此1405A可能只是一个虚拟注册地址。 

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  而伊世顿在国内badacf0243bf0740b3c651e2fa1f56ad站上的介绍为“一家以大宗商品交易为主业务的外商独资企业,业务内容包括现货贸易、期货套期保值、以及活跃的期货市场交易。目前国内人员不多,处在迅速发展阶段。”招聘网站上显示的办公地址为浦东新区银城中路488号太平金融大厦18楼D12室。财新记者走访后发现:

该地址已在今年4月份到期,后搬至上海梅龙镇广场28楼。8月中旬,财新记者曾来到该办公地点,但办公室已人去楼空,仅剩一女员工善后。该员工表示自己已离职,公司领导已被有关部门控制,其他无可奉告,可向公安了解。另据常给办公室送快递的快递员表示,伊世顿办公室平常人就很少,有时有几个外国人,中国人一般就是这个善后的女员工。

将高频交易软件植入托管在交易所的服务器,争取那千分之一秒的优势

在职业社e42224d06d2024599a539ce55945b509站LinkedIn上,Quantstellation资料显示它在外汇、股票和c23cdddf0fe02cf2fea92e82d4348dd56ac4318d32365ce3d9c7a594da0c市着深厚的高频交易经验的贸易公司,“我们主要聚焦新兴市场,依靠数学模型和先进的基础设备发现并利用市场上的低效率”。

这一则利用高频交易在短时间内获利20多亿的案件,使得“高频交易”这个b52bf7b27a99de2006c7760c6249fae0再次成为关注的焦点,有网友甚至调侃称,这则新是给高频交易做了一次广告。到底什么是高频交易?老虎财经曾在《史上最全“高频交易”揭秘》中介绍过,这种由强大的计算机系统和复杂的运算所主导的交易能在毫秒之内自动完成大量买、卖以及取消指令。而当你走进一家高频交易公司时,你会发现在做交易的人不是金融或者经济专业毕业生,而是学习计算机、物理、数学等e705a3ddf1531cba8aa76aea4e249bfa的理工科硕士博士,它更像是谷[微博],而不是投行。

这a6a6348f2de403ef2d7c5bf29b9acac4自动化程序交易主要是通过在极短的市场变化中寻求获利机会,因此有些交易机构将自己的“服务2b013a33581b085731998d0fe8488fa3群组”安置到交易所附近同一座建筑里,为的就是争取那千之一秒的优势。而在这一次的案件中,最关键的是伊世顿把高频交易软件植入托管在中国金融期货交易所的服务器,这样才能比别人快一步得到2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b价发出指令。新华社的报道中提到:

2015年1月,被一群人轮奸,高燕受扎使,给予华鑫期货公司技术总监金文献(男,47岁,浙江义乌人)100多元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对工作中,隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装,进而违规进场交易。

 “频交易”,监管机构的重点dfeb9c8227880f890cb9553d2894c832注对象

高频交易一直存在着加剧波动、在短时间内给市场造成巨大冲击等争议。2010年5月6日,道琼斯工业指数在几分钟内暴跌800点,这一天的14点47分,埃森哲、波士顿啤酒等一批巨头股价一度跌至1美分,洁和Accenture等市值500亿美元到2000亿美元的大公司股价经历了几美分到10万美元的奇异旅程(在此时间段成交的交易后被宣布无效)。经过5个月的调查后,监管机构认定是高频交易导致了这次闪崩。

上月,美期货监管机构CFTC表示,将采取史上最严厉措施,7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5制期货市场中的高频、自动交易,以防止其对市场产生干扰。不过该机构同时表示,并不是去限制自动交易的发展,只是希望它的发展不9ab18540a375b75ec68e4e88f9230787安全。

而在中国,10月9日,证监会[微博]发布《证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)》,同日,沪深证券交易所、中金所[微博]以及上海、大e2ed8f294e7a6bf1eaf2537c2d945b96、郑州三家期货交易所同时发布《程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》,从定义到交易过程、费用等方面,对程序化交易进行全方位管理。

基于中国资本市场以中小散户为主的特点,监管层最终确定了“限制发展”的总体思路。提前三个交易日申报、交易指令报审核、五次以上每秒申报五笔被重点关注、撤单比高于70%每笔收2元申报费⋯⋯这些条款对高频交易的限制极大。

《办法》1056013cdeac5c2dfed5a52738a561c5后,有业内人士点评称,“1c7e080dbf98fcb83528896e73e5080c波高频策略正在死去,一大波中频低频策略正在成长。”



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